下列关于套利的行为的说法，错误的是( )。
A: 在牛市套利时，交易所买入近期交割月份的合约，同时卖出远期交割月份的合约，希望近期合约价格上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度
B: 熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度
C: 日经225指数期货同时在新加坡国际金融交易所(sIMEX)、大阪证券交易所(OSE)和芝加哥商品交易所(CME)进行交易，由于标的指数是相同的，因此各个期货合约的价格变动趋势也相同，但由于各种因素的影响，同一指数期货合约之间的价格会保持一个合理的价差水平。如果比价关系出现暂时的反常，就存在进行套利交易获利的可能
D: 当金融衍生品多了，出现了针对不同标的指数的股指期货交易后，如出现了针对沪深300指数和中证100指数的股指期货合约时，这两种合约由于其标的指数之间具有很大的相关性，因此相应的股指期货价格走势一旦出现偏离，即出现套利机会
A: 在牛市套利时，交易所买入近期交割月份的合约，同时卖出远期交割月份的合约，希望近期合约价格上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度
B: 熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度
C: 日经225指数期货同时在新加坡国际金融交易所(sIMEX)、大阪证券交易所(OSE)和芝加哥商品交易所(CME)进行交易，由于标的指数是相同的，因此各个期货合约的价格变动趋势也相同，但由于各种因素的影响，同一指数期货合约之间的价格会保持一个合理的价差水平。如果比价关系出现暂时的反常，就存在进行套利交易获利的可能
D: 当金融衍生品多了，出现了针对不同标的指数的股指期货交易后，如出现了针对沪深300指数和中证100指数的股指期货合约时，这两种合约由于其标的指数之间具有很大的相关性，因此相应的股指期货价格走势一旦出现偏离，即出现套利机会
举一反三
- 下列关于股指期货套利策略的表述正确的有（）。 A: 针对不同交易所上市的同一种交割月份的合约进行的套利为市场间价差套利 B: 根据指数现货与指数期货之间价差的变动进行的套利为跨品种价差套利 C: 同一交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约的套利为市场内价差套利 D: 对两个具有相同交割月份但不同指数的期货价差进行套利为α套利
- 如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会（）。 A: 卖出股指期货合约，同时卖出现货股票 B: 买入股指期货合约，同时买入现货股票 C: 买入股指期货合约，同时借入现货股票卖出并在期货合约到期时交割以偿还所借入的股票 D: 卖出股指期货合约，同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割
- 根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。下列关于牛市套利表述错误的是（） A: 牛市套利是买入较远月份合约的同时卖出近期月份合约的套利交易称为牛市套利 B: 当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度 C: 当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度 D: 当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份合约的同时卖出远期月份合约进行套利盈利的可能性比较大，套利者的损益等于两个合约价格变化的差
- 套利者预期某品种两个不同交割月份的期货合约的价差将扩大，可()。 A: 买入其中价格较高的期货合约，同时卖出价格较低的期货合约 B: 卖出其中价格较高的期货合约，同时买入价格较低的期货合约 C: 买入其中价格较高的期货合约，同时买入价格较低的期货合约 D: 卖出其中价格较高的期货合约，同时卖出价格较低的期货合约
- 如果交易者预期近期与远期两个相关期货合约的价差将缩小，则应该采取的交易策略是（）。 A: 在正向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利 B: 在反向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利 C: 在正向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利 D: 在反向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利