套利者预期某品种两个不同交割月份的期货合约的价差将扩大，可()。
A: 买入其中价格较高的期货合约，同时卖出价格较低的期货合约
B: 卖出其中价格较高的期货合约，同时买入价格较低的期货合约
C: 买入其中价格较高的期货合约，同时买入价格较低的期货合约
D: 卖出其中价格较高的期货合约，同时卖出价格较低的期货合约
A: 买入其中价格较高的期货合约，同时卖出价格较低的期货合约
B: 卖出其中价格较高的期货合约，同时买入价格较低的期货合约
C: 买入其中价格较高的期货合约，同时买入价格较低的期货合约
D: 卖出其中价格较高的期货合约，同时卖出价格较低的期货合约
举一反三
- 如果交易者预期近期与远期两个相关期货合约的价差将缩小，则应该采取的交易策略是（）。 A: 在正向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利 B: 在反向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利 C: 在正向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利 D: 在反向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利
- 如果交易者预期近期与远期两个相关期货合约的价差将缩小，则应该采取的交易策略是（）。 A: A在正向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利 B: B在反向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利 C: C在正向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利 D: D在反向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利
- 如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会（）。 A: 卖出股指期货合约，同时卖出现货股票 B: 买入股指期货合约，同时买入现货股票 C: 买入股指期货合约，同时借入现货股票卖出并在期货合约到期时交割以偿还所借入的股票 D: 卖出股指期货合约，同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割
- 以下选项属于蝶式套利的是（）。 A: 同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手5月份豆油期货合约、买入300手5月份豆粕期货合约 B: 同时买入100手5月份玉米期货合约、卖出200手7月份玉米期货合约、卖出100手9月份玉米期货合约 C: 同时卖出300手5月份大豆期货合约、买入700手7月份大豆期货合约、卖出400手9月份大豆期货合约 D: 同时买入100手5月份铜期货合约、卖出700手7月份铜期货合约、买入400手9月份铜期货合约
- 以下选项属于蝶式套利的是（）。 A: 同时买入300手5月份大豆期货合约，卖出600手7月份大豆期货合约，买入300手9月份大豆期货合约 B: 同时卖出300手5月份大豆期货合约，卖出700手7月份大豆期货合约，卖出400手9月份大豆期货合约 C: 同时买入100手5月份玉米期货合约，卖出200手7月份玉米期货合约，卖出100手9月份玉米期货合约 D: 同时买入100手5月份铜期货合约，卖出700手7月份钢期货合约，买入400手9月份铜期货合约