关于套利机会说法错误的是
A: 套利的机会主要存在于资产定价的错误
B: 套利的机会主要存在于资产价格联系失常
C: 套利的机会主要存在于市场缺乏有效性的其他机会
D: 套利的机会主要存在于资产的正确定价
A: 套利的机会主要存在于资产定价的错误
B: 套利的机会主要存在于资产价格联系失常
C: 套利的机会主要存在于市场缺乏有效性的其他机会
D: 套利的机会主要存在于资产的正确定价
D
举一反三
- 下列关于套利机会的说法错误的是（ ） A: 套利的机会主要存在于资产定价的错误 B: 套利的机会主要存在于市场缺乏有效性的其他机会 C: 套利的机会主要存在于资产价格联系的失常 D: 套利的机会主要存在于资产的正确定价
- 中国大学MOOC: 套利的机会主要存在于市场缺乏有效性时
- 套利机会主要表现于差价的存在，因此凡是影响价格的因素都会影响套利机会是否存在
- 关于套利，下列说法中正确的有（）。<br/>Ⅰ．套利只存在于单一资产上<br/>Ⅱ．套利机会的存在意味着市场处于不均衡状态<br/>Ⅲ．套利机会可以长久地存在下去<br/>Ⅳ．套利是指人们不需要追加投资就可获得收益的买卖行为 A: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅱ C: Ⅱ、Ⅳ D: Ⅲ、Ⅳ
- 套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。 () A．正确 B．错误
内容
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套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）
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关于套利理论,下列说法错误的是( )。 A: 套利定价理论推导出了与资本资产定价模型相似的一种市场关系 B: 套利定价理论认为如果市场未达到均衡状态,就会存在无风险套利机会 C: 套利定价理论认为,一旦有股票的价格背离均衡价格,就会产生套利机会 D: 套利活动不能使偏离均衡价格的股票的价格回到均衡水平
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已知在外汇市场报价中，有：<br/>JPY/USD: 81.8700---81.8900<br/>CAD/USD:0.9544---0.9546<br/>JPY/CAD: 85.7300---85.7500<br/>请问市场中存在套利机会吗？如果有，请问如何套利？ A: 不存在套利机会 B: 存在套利机会，套利方式：USDCADJPYUSD’ C: 存在套利机会，套利方式：USDJPYCADUSD’
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已知国库券的年收益率为5%，充分分散化的资产组合A和B，收益和风险情况如下： E(R) β值 资产组合A 17% 1.2 资产组合B 12% 0.8 根据套利定价理论，是否存在无风险套利机会，如存在，应如何构造套利投资组合______ A: 市场处于均衡状态，A、B均被正确定价，不存在套利机会。 B: 存在套利机会，应构造如下投资组合：卖空资产组合A，买入资产组合B。 C: 存在套利机会，应构造如下投资组合：以无风险利率5%借入资金，购买资产组合A与B。 D: 存在套利机会，应构造如下投资组合：买入一个资产组合(1/3权重为国库券，2/3权重为组合A)，同时卖空等额资产组合B。
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无套利定价原理就是分析在没有套利机会存在时的金融资产价格，即无套利均衡价格。