下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。
A: C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1
B: C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6
C: P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6
D: P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24
A: C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1
B: C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6
C: P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6
D: P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24
举一反三
- 下列期权中，（）是实值的期权合约 A: 标的现货价格为100，执行价格为110的看涨期权 B: 标的现货价格为100，执行价为80的看跌期权 C: 标的现货价格为100，执行价格为100的看涨期权 D: 标的现货价格为100，执行价格为110的看跌期权
- 下列期权中，（）是虚值的期权合约 A: 标的现货价格为100，执行价格为110的看涨期权 B: 标的现货价格为100，执行价为80的看涨期权 C: 标的现货价格为100，执行价格为100的看涨期权 D: 标的现货价格为100，执行价格为110的看跌期权
- 甲公司2年前发行了期限为5年的面值为100元的债券，票面利率为10%，每年付息一次，到期一次还本，目前市价为95元，假设债券税前成本为k，则正确的表达式为( )。 A.95=10×(P/A，k，3)+100×(P/F，k，3) B.100=10×(P/A，k，5)+100×(P/F，k，5) C.95=10×(P/A，k，5)+100×(P/F，k，5) D.100=10×(P/A，k，2)+100×(P/F，k，2)
- 下列程序段没有错误的是( )。 A: int*p;cin＞＞*p； B: int*s,k;*s=100 C: int *s ,k； char *p ,c； s=&k； p=&c； *p='a'； *s=1； D: int *s,k； char *p,c； s=&k； p=&c； s=p；
- 考虑一个看跌期权P。假设当前股价为100，期权执行价为120，到期日股价为150或者70。则该看跌期权P在两种到期日状态下的支付分别为多少？套期保值比（hedge ratio）为多少？ A: 0和40；-4/7 B: 0和40；4/7 C: 0和50； 5/8 D: 0和50； -5/8