考虑一个看跌期权P。假设当前股价为100，期权执行价为120，到期日股价为150或者70。则该看跌期权P在两种到期日状态下的支付分别为多少？套期保值比（hedge ratio）为多少？
A: 0和40；-4/7
B: 0和40；4/7
C: 0和50； 5/8
D: 0和50； -5/8
A: 0和40；-4/7
B: 0和40；4/7
C: 0和50； 5/8
D: 0和50； -5/8
举一反三
- 期权产品英镑/美元执行价1.9到期日的基准价是2.00，请问看涨和看跌期权合约的到期价值（） A: 看涨（2.00-1.90）*100＝10看跌0 B: 看涨0看跌（2.00-1.90）*100＝10 C: 看涨0看跌0 D: 看涨（2.00-1.90）*100＝10看跌（2.00-1.90）*100＝10
- 一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（） A: 该美式看跌期权的价格上限为26 B: 该美式看跌期权的价格上限为30 C: 该美式看跌期权的价格下限为2 D: 该美式看跌期权的价格下限为4
- 若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的？ A: 看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高 B: 看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高 C: 看涨期权和看跌期权都定价有误 D: 以上都不是
- 一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（） A: A该美式看跌期权的价格上限为26 B: B该美式看跌期权的价格上限为30 C: C该美式看跌期权的价格下限为2 D: D该美式看跌期权的价格下限为4
- 下列关于美式看跌期权的说法正确的是？（） A: 美式看跌期权只允许在期权到期日按行权价买进标的资产 B: 美式看跌期权允许在到期日或到期日前按行权价卖出标的资产 C: 美式看跌期权只允许在到期日按行权价卖出标的资产 D: 美式看跌期权允许在到期日或到期日前按行权价买入标的资产