估计历史波动率可以使用哪些方法？
A: 标准差法
B: 已实现波动率法
C: 极差法
D: GARCH模型
A: 标准差法
B: 已实现波动率法
C: 极差法
D: GARCH模型
A,B,C
举一反三
内容
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在HAR-RV-CJ模型中，C是已实现波动率和跳跃部分的差称为连续样本路径波动率，当不存在跳跃时，已实现波动率和连续样本路径波动率时相等的 A: 正确 B: 错误
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中国大学MOOC: 在HAR-RV-CJ模型中，C是已实现波动率和跳跃部分的差称为连续样本路径波动率，当不存在跳跃时，已实现波动率和连续样本路径波动率时相等的
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以下哪些模型可以用来解释波动率聚类特点（） A: 随机游走模型 B: ARCH模型 C: GARCH模型 D: ARMA模型
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由于未来波动率无法在市场上直接观察到，交易员往往从市场上交易的标准期权的价格，通过B-S-M模型反推波动率，这样得到的波动率称为历史波动率。
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可以用来识别波动率是否存在非对称性的模型是： A: ARCH B: GARCH C: ARCH-M D: TGARCH