期权市场价格波动反映的波动率是
A: 已实现波动率
B: 隐含波动率
C: 历史波动率
D: 条件波动率
A: 已实现波动率
B: 隐含波动率
C: 历史波动率
D: 条件波动率
举一反三
- 9、关于隐含波动率的性质，相关说法不正确的是？ A: 这个波动率就是标的资产的历史波动率 B: 隐含波动率对于未来波动率的预测要比历史波动率更准确 C: 历史波动率是往回看的 D: 隐含波动率则是向前看的
- 波动率期限结构向上倾斜意味着长期隐含波动率高于短期隐含波动率
- 隐含波动率是根据期权定价公式从期权价格倒算出来的波动率，反映了（）。 A: 以往数据的变化情况 B: 市场对未来的预期 C: 波动率变化对期权价格的影响 D: 标的资产真实的波动情况
- 波动率是影响期权价格的主要因素之一，波动率是指（）。 A: 期权权利金价格的波动 B: 无风险收益率的波动 C: 标的资产价格的波动 D: 期权行权价格的波动
- 由于未来波动率无法在市场上直接观察到，交易员往往从市场上交易的标准期权的价格，通过B-S-M模型反推波动率，这样得到的波动率称为历史波动率。