以下阐述不符合资本资产定价模型(CAPM)基本假设的是( )。
A: 所有的投资者都是风险中立者
B: 资本市场不存在交易成本
C: 资本市场是完全竞争的市场
D: 投资者面对的是资本市场上的同一无风险利率，并可以根据这一无风险利率自由地进行借贷
A: 所有的投资者都是风险中立者
B: 资本市场不存在交易成本
C: 资本市场是完全竞争的市场
D: 投资者面对的是资本市场上的同一无风险利率，并可以根据这一无风险利率自由地进行借贷
举一反三
- 套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 A: 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷 B: 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期 C: 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些 D: APT建立在“一价原理”的基础上
- 套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于。 A: 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期 B: 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷 C: 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些 D: APT建立在“一价原理”的基础上
- 套利定价模型（APT）与资本定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 A: APT建立在“一价原理”的基础上 B: 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些 C: 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期 D: 投资者可以以相同的风险利率进行无限制的借贷
- 在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。 A: 资产中较大比例投资于无风险资产 B: 不愿意投资与市场资产组合 C: 平均分配市场资产组合和无风险资产 D: 愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
- 套利定价模型（APT）与资本定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 A: APT建立在"一价原理"的基础上 B: 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些 C: 与CAPM-样，APT假设投资者具有单一的投资期 D: 投资者可以以相同的风险利率进行无限制的借贷