A: 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B: 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C: 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
D: APT建立在“一价原理”的基础上
举一反三
- 套利定价模型（APT）与资本定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 A: APT建立在“一价原理”的基础上 B: 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些 C: 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期 D: 投资者可以以相同的风险利率进行无限制的借贷
- 套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于。 A: 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期 B: 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷 C: 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些 D: APT建立在“一价原理”的基础上
- 套利定价模型（APT）与资本定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 A: APT建立在"一价原理"的基础上 B: 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些 C: 与CAPM-样，APT假设投资者具有单一的投资期 D: 投资者可以以相同的风险利率进行无限制的借贷
- 套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 Ⅰ．APT的假设条件更少 Ⅱ．CAPM是多因素模型，APT是单因素模型 Ⅲ．APT从“套利均衡”的角度给出了证券的均衡定价 Ⅳ．APT极大地推动了单因素分析方法在投资实践上的应用 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅲ
- 套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于
内容
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套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。<br/>Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性<br/>Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释<br/>Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期<br/>Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（） Ⅰ.套利定价理论增大了结论的实用性 Ⅱ.在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ.套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ.β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B: Ⅱ、Ⅲ C: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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以下关于套利定价模型（APT）的描述，正确的有（）。 A: APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上 B: APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些 C: 在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合 D: APT的假设条件与资本资产定价模型相同
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一般的套利定价理论（APT）与单因子资本资产定价模型（CAPM）的区别在于： A: APT识别了多种非系统风险因子。 B: APT更强调市场风险。 C: APT弱化了多样化的重要性。 D: APT识别了多种系统风险因子。
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以下关于套利定价模型（APT）的描述，正确的是（）。 A: 在APT的理论架构下，市场投资组合为一有效组合 B: APT理论清楚地描述了有哪些因素影响证券期望收益率 C: 证券的收益率受一个或多个因素的影响 D: APT的假设条件与资本资产定价模型相同