某股票看涨期权的行权价格50美元/股，期权费4美元/股，期限均为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看涨期权的多头收益是多少？
A: 10美元
B: 6美元
C: -4美元
D: ．-10美元
A: 10美元
B: 6美元
C: -4美元
D: ．-10美元
B
举一反三
- 某股票看涨期权的行权价格是50美元/股，期权费4美元/股，期限为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看涨期权的空头收益是多少？ A: 4美元 B: 10美元 C: -6美元 D: -10美元
- 某股票看跌期权的行权价格是50美元/股，期权费6美元/股，期限为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看跌期权的多头收益是多少？ A: 4美元 B: 10美元 C: -6美元 D: -10美元
- 某投资这购买100个IBM股票的欧式看涨期权，执行价格为100美元/股，假定股票现价为98美元/股，有效期是2个月，期权价格是5美元，如果到期时股票价格是110美元/股，则期权买方的损益是（）。 A: 500美元 B: -500美元 C: 1000美元 D: -1000美元
- 无股息股票欧式看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险连续复利为10%/年，则该看涨期权价格的下限是（） A: 5.45美元 B: 71.34美元 C: 8.66美元 D: 5美元
- 一个交易员买入了一个看涨期权和一个看跌期权。看涨期权的行使价格为45美元，看跌期权的行使价格为40美元，两个期权具有相同的期限。看涨期权的价格为3美元，看跌期权的价格为4美元。到期时股票价格为ST。不考虑货币是时间价值，当到期时股票价格在42美元时，投资组合的总体收益是多少？ A: 33-ST B: -7 C: ST-52 D: 不确定
内容
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无股息股票看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率为10%/年，期权价格的下限是多少？（ ）
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某投资者卖出3张股票看涨期权，期权价格为6美元，执行价为45美元，股票现价为40美元，则这个投资者应该存入多少保证金（ ）
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若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的？ A: 看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高 B: 看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高 C: 看涨期权和看跌期权都定价有误 D: 以上都不是
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假设股票价格为31美元，执行价格为30美元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3美元，3个月期的欧式看跌期权价格为2.25美元。请问该如何套利，可获利多少？
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某不支付股利的美式股票看涨期权，其执行价格为30美元，到期期限为4个月，期权价格为4.2美元。若股票现在的市场价格为28美元，按连续复利计算的无风险利率为6%，试确定相同标的股票、执行价格为30美元、到期期限为4个月的美式看跌期权的价格区间。