一个交易员买入了一个看涨期权和一个看跌期权。看涨期权的行使价格为45美元，看跌期权的行使价格为40美元，两个期权具有相同的期限。看涨期权的价格为3美元，看跌期权的价格为4美元。到期时股票价格为ST。不考虑货币是时间价值，当到期时股票价格在42美元时，投资组合的总体收益是多少？
A: 33-ST
B: -7
C: ST-52
D: 不确定
A: 33-ST
B: -7
C: ST-52
D: 不确定
举一反三
- 某交易员买入[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]份看涨期权与看跌期权，看涨期权的执行价格为[tex=1.0x1.286]kWKcNQWefbOEVqvmwvWxeg==[/tex]美元，看跌期权的执行价格为[tex=1.0x1.286]Wr6G6clekDb3H7G224C4fw==[/tex]美元，两个期权具有相同的期限，看涨期权价格为[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]美元，看跌期权价格为[tex=0.5x1.286]X6iJNuFeF/rBw2Gd0zF7BQ==[/tex]美元，画出交易员盈利与资产价格之间的关系图。
- 若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的？ A: 看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高 B: 看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高 C: 看涨期权和看跌期权都定价有误 D: 以上都不是
- 某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格40美元和相同的到期13，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为8美元，看跌期权的价格为2美元，年利率为10%。为了防止出现套利机会，则该公司股票的价格应为( )美元。 A: 42.36 B: 40.52 C: 38.96 D: 41.63
- 某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格40美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为8美元，看跌期权的价格为2美元，年利率为10%。为了防止出现套利机会，则该公司股票的价格应为（）美元。 A: 42．36 B: 40．52 C: 38．96 D: 41．63
- 行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元； 行使价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价格为25美元