一个交易员买入了一个看涨期权和一个看跌期权。看涨期权的行使价格为45美元，看跌期权的行使价格为40美元，两个期权具有相同的期限。看涨期权的价格为3美元，看跌期权的价格为4美元。到期时股票价格为ST。不考虑货币是时间价值，当到期时股票价格在42美元时，投资组合的总体收益是多少？
A: 33-ST
B: -7
C: ST-52
D: 不确定
A: 33-ST
B: -7
C: ST-52
D: 不确定
B
举一反三
- 某交易员买入[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]份看涨期权与看跌期权，看涨期权的执行价格为[tex=1.0x1.286]kWKcNQWefbOEVqvmwvWxeg==[/tex]美元，看跌期权的执行价格为[tex=1.0x1.286]Wr6G6clekDb3H7G224C4fw==[/tex]美元，两个期权具有相同的期限，看涨期权价格为[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]美元，看跌期权价格为[tex=0.5x1.286]X6iJNuFeF/rBw2Gd0zF7BQ==[/tex]美元，画出交易员盈利与资产价格之间的关系图。
- 若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的？ A: 看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高 B: 看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高 C: 看涨期权和看跌期权都定价有误 D: 以上都不是
- 某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格40美元和相同的到期13，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为8美元，看跌期权的价格为2美元，年利率为10%。为了防止出现套利机会，则该公司股票的价格应为( )美元。 A: 42.36 B: 40.52 C: 38.96 D: 41.63
- 某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格40美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为8美元，看跌期权的价格为2美元，年利率为10%。为了防止出现套利机会，则该公司股票的价格应为（）美元。 A: 42．36 B: 40．52 C: 38．96 D: 41．63
- 行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元； 行使价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价格为25美元
内容
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一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。如果公司突然宣布，从今日起三个月后首次付息，你可预料（）。 A: 看涨期权价格上升 B: 看涨期权价格下降 C: 看涨期权价格不变 D: 看跌期权价格下降 E: 看跌期权价格不变
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一项看跌期权的标的股票为XYZ，执行价格为40美元，期权价格为2.00美元，而另一项看涨期权执行价格为40美元，期权价格为3.50美元。则未保险的看跌期权的发行者的每股最大损失及未保险的看涨期权发行者的每股最小收益为：（）。 A: ⅰ B: ⅱ C: ⅲ D: ⅳ
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以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
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某股票看涨期权的行权价格50美元/股，期权费4美元/股，期限均为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看涨期权的多头收益是多少？ A: 10美元 B: 6美元 C: -4美元 D: ．-10美元
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行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元； 行使价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价格为25美元 A: 正确 B: 错误