在运用最优资产组合理论进行投资分析的时候，通常情况下，最优证券组合的选择应满足()。
A: 最优组合应位于有效边界上
B: 最优组合应位于投资者的无差异曲线上
C: 最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点
D: 上述三条件满足其中之一即
E: 最优组合不是唯一的
A: 最优组合应位于有效边界上
B: 最优组合应位于投资者的无差异曲线上
C: 最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点
D: 上述三条件满足其中之一即
E: 最优组合不是唯一的
举一反三
- 22、最优证券组合的选择应该包括（ ）。A、应位于有效边界上B、位于投资者的无差异曲线上C、是唯一的，是有效边界与无差异曲线的切点D、满足上述三个条件之一即可
- 【单选题】关于最优证券组合,下列说法正确的是()。 A. 最优证券组合是收益最大的组合 B. 最优证券组合是效率最高的组合 C. 最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合 D. 相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
- 运用马科维茨模型求最优投资组合的思路如下： (1) 给出风险资产有效边界。 (2) 找出过无风险资产点与风险资产有效边界的切线，切点处的风险资产组合就是最优风险投资组合。该切线就是最优资本配置线。 (3) 最优投资组合点：投资者的无差异曲线与最优资本配置线的相切点。
- 面对同一个有效边界，如果投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线倾斜程度大，那么投资者甲的最优投资组合一定（）。 A: 不如投资者乙的最优投资组合好 B: 位于投资者乙的最优投资组合的右边 C: 比投资者乙的最优投资组合好 D: 位于投资者乙的最优投资组合的左边
- 求最优投资组合一般遵循以下步骤：第一，找出投资者效用无差异曲线。第二，确定投资组合中各风险资产的期望收益率、风险(标准差)及协方差，求出N种风险资产组合的期望收益率与风险及各风险资产的组合权数，写出有效边界的表达式并在E(r)—σ图上绘出有效边界。通过找出投资者无差异曲线与有效边界的( )确定最优投资组合。 A: 切点 B: 交点 C: 重叠线 D: 重叠点