套利定价理论用套利概念定义均衡,不需要市场组合的存在性,而且所需的假设比资本资产定价模型(CAPM模型)更少、更合理。
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
A
举一反三
- 讨论对于分散化的资产组合,套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处?
- 现代资本市场理论包括( )。 A: 资产组合理论 B: 资本资产定价模型 C: 套利定价模型 D: 期权定价理论 E: 有效市场假说 F: 市场均衡理论
- 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说法中正确的是()。 A: 资本资产定价模型(APM)的定义是具体的 B: 资本资产定价模型(APM)的定义是抽象的 C: 套利定价模型(APT)的定义是具体的 D: 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
- 现代资本市场理论包括()。 A: 资产组合理论 B: 资本资产定价模型 C: 套利定价模型 D: 期权定价理论 E: 有效市场价说 F: 市场均衡理论
- 套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于
内容
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金融经济学的主要理论有() A: 市场均衡理论 B: 资本资产定价模型。 C: 套利定价理论 D: 动态投资组合理论。
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以下何者是资产组合理论、资本资产定价模型以及套利定价理论的共同前提假设条件?() A: 风险中性假设 B: 有效市场假设 C: 同质期望假设 D: 市场均衡假设
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套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。 Ⅰ.APT的假设条件更少 Ⅱ.CAPM是多因素模型,APT是单因素模型 Ⅲ.APT从“套利均衡”的角度给出了证券的均衡定价 Ⅳ.APT极大地推动了单因素分析方法在投资实践上的应用 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅲ
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一般的套利定价理论(APT)与单因子资本资产定价模型(CAPM)的区别在于:
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下列属于资产定价理论的有()。 A: 资本资产定价模型(CAPM) B: 因素模型(FM) C: 套利定价理论( APT) D: 布莱克斯克尔斯模型(B-S)