举一反三
- 充分投资组合的风险，只受证券间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。
- 证券市场线中的β值为（）。 A: 证券方差与市场组合方差的比值 B: 证券的方差 C: 证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值 D: 证券与市场组合的协方差
- 风险资产组合的方差是指（ ） A: 证券方差的加权值 B: 证券方差的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的总和 E: 证券协方差的加权
- 风险资产组合的方差是（） A: 组合中各个证券方差的加权和 B: 组合中各个证券方差的和 C: 组合中各个证券方差和协方差的加权和 D: 组合中各个证券协方差的加权和
- 由n只证券构建了一个投资组合，则该投资组合的方差可以表述为（） A: n只证券所有方差的加权平均，权数是投资在每只证券上的资金比例的平方 B: n只证券所有方差的加权平均，权数是投资在每只证券上的资金比例 C: n只证券所有协方差的加权平均，权数是两只证券投资比例的乘积 D: n只证券所有协方差的加权平均，权数是两只证券投资比例之和
内容
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风险资产组合的方差是指（ ）。 A: 证券方差的加权值 B: 证券方差的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的总和
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下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。 A: A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B: B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C: C资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D: D在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
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下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。 A: 投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B: 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C: 资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D: 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
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下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。 A: 投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B: 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C: 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D: 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
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有风险资产组合的方差是（） A: A组合中各个证券方差的加权和 B: B组合中各个证券方差的和 C: C组合中各个证券方差和协方差的加权和 D: D组合中各个证券协方差的加权和 E: E以上各项均不准确