如果投资组合扩大到包括所有证券时，组合风险只受证券间协方差的影响，与各证券本身的方差无关。
举一反三
- 充分投资组合的风险，只受证券间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。
- 证券市场线中的β值为（）。 A: 证券方差与市场组合方差的比值 B: 证券的方差 C: 证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值 D: 证券与市场组合的协方差
- 风险资产组合的方差是指（ ） A: 证券方差的加权值 B: 证券方差的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的总和 E: 证券协方差的加权
- 风险资产组合的方差是（） A: 组合中各个证券方差的加权和 B: 组合中各个证券方差的和 C: 组合中各个证券方差和协方差的加权和 D: 组合中各个证券协方差的加权和
- 由n只证券构建了一个投资组合，则该投资组合的方差可以表述为（） A: n只证券所有方差的加权平均，权数是投资在每只证券上的资金比例的平方 B: n只证券所有方差的加权平均，权数是投资在每只证券上的资金比例 C: n只证券所有协方差的加权平均，权数是两只证券投资比例的乘积 D: n只证券所有协方差的加权平均，权数是两只证券投资比例之和