如果某证券的期望收益率为13%，贝塔值为1.1，无风险利率为3.5%，假设你认为该股票定价是公平的，那么市场期望收益率为（ ）。
A: 12.25%
B: 12.13%
C: 12.17%
D: 13.20%
A: 12.25%
B: 12.13%
C: 12.17%
D: 13.20%
举一反三
- 假设某种证券定价是公平的，期望收益率为15%，市场组合期望收益率为10.5%，无风险收益率为3.5%，那么该股票的贝塔值为多少？ A: 1.25 B: 1.64 C: 1.58 D: 0.3
- 证券 A 期望收益率为0.10，贝塔值为1.1。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.08。这个证券的阿尔法是
- 某证券的期望收益率为0.11，贝塔值为1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09，根据资本资产定价模型，该证券（）。 A: 定价公平 B: 被高估 C: 被低估 D: 无法判断
- 已知某股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，市场组合的期望收益率为16%，计算该股票的期望收益
- 中国大学MOOC: 无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（）。