某投机者计划进行外汇期权的投机交易，预期瑞郎/人民币的汇率在未来3个月将在6.4450~6.6550区间波动，那么他适宜采取的投机策略是（）
A: 卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权
B: 卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权
C: 卖出一份执行价格为6.4450的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6500的看涨期权
D: 卖出一份执行价格为6.4400的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6600的看涨期权
A: 卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权
B: 卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权
C: 卖出一份执行价格为6.4450的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6500的看涨期权
D: 卖出一份执行价格为6.4400的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6600的看涨期权
举一反三
- 蝶式价差策略的构成： A: 买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份 B: 买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份 C: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份 D: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
- 买入一份某执行价格的看涨期权，同时卖出一份执行价格更高的看涨期权的交易策略是（）。
- 中国大学MOOC: 买入一份某执行价格的看涨期权，同时卖出一份执行价格更高的看涨期权的交易策略是（ ）。
- 中国大学MOOC: 卖出一份蝶式价差组合: 卖出一份执行价格为45的看涨期权，买入2份执行价格为50的看涨期权，卖出1份执行价格为55的看涨期权，分别给出到期日时当股票价格为42元，48元，53元时，投资组合的到期收益
- 买卖期权平价关系表达式：标的股票价格＋看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格现值。图（1）是买入股票；图（2）是卖出看涨期权；图（3）是执行价格的现值；图（4）是卖出看跌期权。[img=1293x1093]17de86a0bd5387e.jpg[/img]要求：以下哪个选项符合图形（1）+（2）=（3）+（4）的顺序并满足买卖期权平价关系： A: 看涨期权价格－标的股票价格 ＝ 看跌期权价格－执行价格现值 B: 标的股票价格 － 执行价格现值 ＝－看跌期权价格 + 看涨期权价格 C: 看跌期权价格－看涨期权价格＝－标的股票价格 + 执行价格现值 D: 标的股票价格 + 卖出看涨期权价格＝卖出看跌期权价格＋执行价格现值