久期一般用来衡量债券价格的利率敏感性，其主要受到下列哪些因素的影响（）。
A: 到期时间
B: 息票利率
C: 票面金额
D: 到期收益率
E: 贴现利率
A: 到期时间
B: 息票利率
C: 票面金额
D: 到期收益率
E: 贴现利率
举一反三
- 债券价格的利率敏感性一般用久期来衡量。下列关于久期，说法正确的是：( )。 A: 零息债券的久期等于它的持有时间 B: 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 C: 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 D: 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低
- 在保持其他因素不变时，以下哪些因素与息票债券的久期有反向关系： A: 票面利率 B: 到期收益率 C: 到期时间 D: 付息频率
- 影响债券久期的因素有（）。 A: 到期收益率 B: 到期时间 C: 票面利率 D: 债券面值
- 下列关于久期的影响因素，错误的是（）。 A: 久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 B: 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 C: 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加一年时，它的久期增长多于一年 D: 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
- 下列关于久期的影响因素，错误的是( )。 A: 久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 B: 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 C: 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时问的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加一年时，它的久期增长多于一年 D: 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高