无股息股票看涨期权的期限为6个月,执行价为75美元,股票当前价格为80美元,无风险利率为10%/年,期权价格的下限是多少?( )
8.66美元
举一反三
- 无股息股票欧式看涨期权的期限为6个月,执行价为75美元,股票当前价格为80美元,无风险连续复利为10%/年,则该看涨期权价格的下限是() A: 5.45美元 B: 71.34美元 C: 8.66美元 D: 5美元
- 中国大学MOOC: 无股息股票上看涨期权的期限为4个月,执行价格为25美元,股票的当前价格为28美元,无风险利率为每年8%,期权的下限是( )
- 无股息股票上看涨期权的期限为[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月,执行价格为[tex=1.0x1.286]Hfg7fM6aqqZMzQp08tdC6w==[/tex]美元,股票当前价格为[tex=1.0x1.286]6u7SPXIkG4SadfEltaYUhg==[/tex]美元,无风险利率为每年[tex=1.786x1.286]8lHCgOBfm9m7Uj4N/Y2Pwg==[/tex]时,期权价格的下限为多少?
- 一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元,执行价格为20美元,到期期限为3个月,无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权,以下表述正确的是()。 A: 该期权的上限为1.3美元 B: 该期权的上限为2.0美元 C: 该期权的下限为1.0美元 D: 该期权的下限为1.7美元
- 中国大学MOOC: 无股息股票的价格为19美元,其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元,无风险利率为每年4%,这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为( )
内容
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一个无股息股票的欧式看涨期权的期限为4个月,行使价格为25元。股票的当前价格为28元,无风险利率为8%。期权价格的下限是多少? A: 0 B: 3.66 C: 3 D: 3.76
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无股息股票上欧式看跌期权的期限为[tex=0.5x1.286]AO16NTt3MKb6K8RJQb3PEw==[/tex]个月,执行价格为[tex=1.0x1.286]jKrJLQeJXfQyRtt6LPKJyA==[/tex]美元,股票当前价格为[tex=1.0x1.286]wWJDUq9kAOZbL3K4e0UeBQ==[/tex]美元,无风险利率为每年[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex]时,期权价格的下限为多少?
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假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利() A: 买入股票、买入期权 B: 买入股票、卖出期权 C: 卖出股票、买入期权 D: 卖出股票、卖出期权
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一个无股息股票的欧式看跌期权的期限为1个月,行使价格为15元。股票的当前价格为12元,无风险利率为6%。期权价格的下限是多少? A: 0 B: 2.93 C: 3 D: 3.21
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考虑一个无股息股票上的期权,股票价格为30美元,执行价格为29美元,无风险利率为5%,波动率为25%,期权距离到期还有为4个月。如果期权是美式看涨期权,其价格为多少?[br][/br]