中国大学MOOC: 无股息股票上看涨期权的期限为4个月，执行价格为25美元，股票的当前价格为28美元，无风险利率为每年8%，期权的下限是（ ）
举一反三
- 无股息股票看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率为10%/年，期权价格的下限是多少？（ ）
- 中国大学MOOC: 无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（ ）
- 无股息股票欧式看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险连续复利为10%/年，则该看涨期权价格的下限是（） A: 5.45美元 B: 71.34美元 C: 8.66美元 D: 5美元
- 无股息股票上看涨期权的期限为[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月，执行价格为[tex=1.0x1.286]Hfg7fM6aqqZMzQp08tdC6w==[/tex]美元，股票当前价格为[tex=1.0x1.286]6u7SPXIkG4SadfEltaYUhg==[/tex]美元，无风险利率为每年[tex=1.786x1.286]8lHCgOBfm9m7Uj4N/Y2Pwg==[/tex]时,期权价格的下限为多少?
- 一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。 A: 该期权的上限为1.3美元 B: 该期权的上限为2.0美元 C: 该期权的下限为1.0美元 D: 该期权的下限为1.7美元