甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为20元，看跌期权的价格为5元，看涨期权的价格为3元。年无风险报价利率为10%，则期权的执行价格为（ ）元。
A: 23.1
B: 22
C: 18.9
D: 29.4
A: 23.1
B: 22
C: 18.9
D: 29.4
举一反三
- 甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为20元，看跌期权的价格为5元，看涨期权的价格为3元。年无风险报价利率为10%，则期权的执行价格为（ ）元。 A: 23.1 B: 22 C: 18.9 D: 29.4
- 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为()元。 A: 33.6 B: 34.86 C: 35.17 D: 32.52
- 某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元，都在 6 个月后到期。年无风险报酬率为 8%，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格应为（ ）元。[br][/br] A: 6 B: 6.89 C: 13.11 D: 14
- 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，看涨期权的价格为元
- 两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9．20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为（）元。 A: 5 B: 3 C: 6 D: 13