某股票目前的市场价格为31元，执行价格为30元，连续复利的无风险年利率为10%，3个月期的该股票欧式看涨期权价格为3元，相应的欧式看跌期权价格为2.25，请问套利者应该采取以下哪些策略？
A: 买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资
B: 买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资
C: 卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资
D: 卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资
A: 买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资
B: 买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资
C: 卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资
D: 卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资
A
举一反三
- 由看涨-看跌期权平价关系可知，买入一份看涨期权相当于持有一份股票、持有一份看跌期权和卖空一份面值为执行价格的无风险国债
- 由看涨-看跌期权平价关系可知，买入一份看涨期权相当于持有一份股票、持有一份看跌期权和卖空一份面值为执行价格的无风险国债 A: 正确 B: 错误
- 根据欧式看涨看跌期权平价关系,购买一个股票的看跌期权等价于()。()根据买卖权平价关系,购买一个股票的看跌期权等价于()。A.()购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金()B.()出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金()C.()购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金()D.()出售看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金
- 根据期权平价公式，购买一份股票的欧式看跌期权等价于： A: 购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金 B: 购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金 C: 出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金 D: 出售看涨期权，出售股票，以无风险利率借入现金
- 根据看跌-看涨平价关系，若看涨期权和看跌期权的执行价格和到期日均相同，可通过买入看涨期权，卖空相应股票和持有一定数量的现金来构造看跌期权。 A: 正确 B: 错误
内容
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中国大学MOOC: 根据看跌-看涨平价关系，若看涨期权和看跌期权的执行价格和到期日均相同，可通过买入看涨期权，卖空相应股票和持有一定数量的现金来构造看跌期权。
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某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为()元。 A: 33.6 B: 34.86 C: 35.17 D: 32.52
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某股票现行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20.02元，均在6个月后到期，年无风险利率为8%，看涨期权的价格为8元，看跌期权的价格为（ ）元。 A: 5 B: 3 C: 2.25 D: 4.5
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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，看涨期权的价格为元
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考虑某股票的一年期看涨期权和一年期看跌期权，两者的执行价格都是100元。如果无风险收益率为3%，股票的市场价格为102元，看跌期权价格为6.50元，问：看涨期权的价格应该是多少？