某股票目前的市场价格为31元，执行价格为30元，连续复利的无风险年利率为10%，3个月期的该股票欧式看涨期权价格为3元，相应的欧式看跌期权价格为2.25，请问套利者应该采取以下哪些策略？
A: 买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资
B: 买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资
C: 卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资
D: 卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资
A: 买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资
B: 买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资
C: 卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资
D: 卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资
举一反三
- 由看涨-看跌期权平价关系可知，买入一份看涨期权相当于持有一份股票、持有一份看跌期权和卖空一份面值为执行价格的无风险国债
- 由看涨-看跌期权平价关系可知，买入一份看涨期权相当于持有一份股票、持有一份看跌期权和卖空一份面值为执行价格的无风险国债 A: 正确 B: 错误
- 根据欧式看涨看跌期权平价关系,购买一个股票的看跌期权等价于()。()根据买卖权平价关系,购买一个股票的看跌期权等价于()。A.()购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金()B.()出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金()C.()购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金()D.()出售看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金
- 根据期权平价公式，购买一份股票的欧式看跌期权等价于： A: 购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金 B: 购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金 C: 出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金 D: 出售看涨期权，出售股票，以无风险利率借入现金
- 根据看跌-看涨平价关系，若看涨期权和看跌期权的执行价格和到期日均相同，可通过买入看涨期权，卖空相应股票和持有一定数量的现金来构造看跌期权。 A: 正确 B: 错误