资本资产定价模型假设( )可通过投资组合完全分散掉。
A: 非系统风险
B: 抽样风险
C: 非抽样风险
D: 系统风险
A: 非系统风险
B: 抽样风险
C: 非抽样风险
D: 系统风险
举一反三
- 关于系统风险和非系统风险表述错误的是（ ）。 A: 资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B: 系统风险不能通过证券组合予以消除 C: 如果组合投资完全负相关，能够分散非系统风险 D: 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
- 资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（）。 A: 系统风险 B: 总风险 C: 可分散风险 D: 非系统风险
- 证券投资组合中可以分散掉的风险只能是()。 A: 系统风险 B: 非系统风险 C: 市场风险 D: 不可分散风险
- 根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。 A: 使系统风险最小化 B: 消除系统风险 C: 使非系统风险最小化 D: 消除非系统风险
- 关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（ ）。 A: 证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除 B: 若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险 C: 在资本资产定价模型中，β 系数衡量的是投资组合的非系统风险 D: 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险