某资产的β系数为0.5，该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，市场组合收益率的标准差为1.6，则该资产收益率的标准差为（ ）。
A: 1
B: 2.56
C: 1.6
D: 1.2
A: 1
B: 2.56
C: 1.6
D: 1.2
举一反三
- 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（） A: 2 B: 1.8 C: 1.6 D: 1.5
- 证券投资组合P的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合P与市场收益的相关系数为0．6，则该投资组合的贝塔系数为（） A: 0．4 B: 0．65 C: 0．92D
- 某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的p系数分别为（）。 A: 0.192和1.2 B: 0.192和2.1 C: 0.32和1.2 D: 0.32和2.1
- 某股票收益率的标准差为0.9，其与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝他系数分别为
- 证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。 A: 0.4 B: 0.65 C: 0.92 D: 1.53