某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的p系数分别为（）。
A: 0.192和1.2
B: 0.192和2.1
C: 0.32和1.2
D: 0.32和2.1
A: 0.192和1.2
B: 0.192和2.1
C: 0.32和1.2
D: 0.32和2.1
A
举一反三
- 某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的B系数分别为______。 A: 0.105和1.17 B: 0.105和2.1 C: 0.15和1.17 D: 0.32和1.17
- 某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为( )。 A: 0.18；0.89 B: 0.15；0.53 C: 0.45；0.85 D: 0.32；0.81
- 某股票收益率的标准差为0.9，其与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝他系数分别为
- 证券投资组合P的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合P与市场收益的相关系数为0．6，则该投资组合的贝塔系数为（） A: 0．4 B: 0．65 C: 0．92D
- 证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。 A: 0.4 B: 0.65 C: 0.92 D: 1.53
内容
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某股票收益率的标准差为0.9，其与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝他系数分别为 A: 0.4015；0.85 B: 0.2025；1 C: 0.3015；0.80 D: 0.1025；0.5
- 1
某股票收益率的标准差为0.9，其与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝他系数分别为 A: 0.4015；0.85 B: 0.2025；1 C: 0.1025；0.5 D: 0.3015；0.80
- 2
已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27%，A股票收益率的标准差为16%，市场组合收益率的标准差为24%，则A股票的β系数为
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证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（） A: 2 B: 1.8 C: 1.6 D: 1.5
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已知某股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，市场组合的期望收益率为16%，计算该股票的期望收益