美式看涨期权和看跌期权的价格之间存在一种平价关系
举一反三
- 美式看涨期权和看跌期权的价格之间存在一种平价关系 A: 正确 B: 错误
- （2）利用看涨期权——看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
- 根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
- 买卖期权平价关系表达式：标的股票价格＋看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格现值。图（1）是买入股票；图（2）是卖出看涨期权；图（3）是执行价格的现值；图（4）是卖出看跌期权。[img=1293x1093]17de86a0bd5387e.jpg[/img]要求：以下哪个选项符合图形（1）+（2）=（3）+（4）的顺序并满足买卖期权平价关系： A: 看涨期权价格－标的股票价格 ＝ 看跌期权价格－执行价格现值 B: 标的股票价格 － 执行价格现值 ＝－看跌期权价格 + 看涨期权价格 C: 看跌期权价格－看涨期权价格＝－标的股票价格 + 执行价格现值 D: 标的股票价格 + 卖出看涨期权价格＝卖出看跌期权价格＋执行价格现值