( )代表给投资者带来同样投资效用的预期收益率和风险的所有组合。
A: 风险偏好
B: 无差异曲线
C: 有效边界
D: 最优投资组合
A: 风险偏好
B: 无差异曲线
C: 有效边界
D: 最优投资组合
举一反三
- 给投资者带来同样投资效用的预期收益率和风险的所有组合被称为（）。 A: 无差异曲线 B: 可行域 C: 有效证券组合 D: 最小方差组合
- 求最优投资组合一般遵循以下步骤：第一，找出投资者效用无差异曲线。第二，确定投资组合中各风险资产的期望收益率、风险(标准差)及协方差，求出N种风险资产组合的期望收益率与风险及各风险资产的组合权数，写出有效边界的表达式并在E(r)—σ图上绘出有效边界。通过找出投资者无差异曲线与有效边界的( )确定最优投资组合。 A: 切点 B: 交点 C: 重叠线 D: 重叠点
- 面对同一个有效边界，如果投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线倾斜程度大，那么投资者甲的最优投资组合一定（）。 A: 不如投资者乙的最优投资组合好 B: 位于投资者乙的最优投资组合的右边 C: 比投资者乙的最优投资组合好 D: 位于投资者乙的最优投资组合的左边
- 下列关于有效前沿的说法是错误的（ ） A: 如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的。 B: 如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合 C: 随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动 D: 有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合
- 在资本资产定价模型假设下，如果投资者甲的风险容忍度比投资者乙的风险容忍度低，那么在均值标准差平面上，（）。 A: 投资者甲的最优投资组合一定比投资者乙的最优投资组合好 B: 投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线的弯曲程度小 C: 投资者甲比投资者乙更偏爱有效边界上的位于市场组合右边的投资组合 D: 投资者甲的最优投资组合一定位于投资者乙的最优投资组合的左边