某3年别债券麦考利久期为3年，侦券目前价格为1000元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升到lO％，则按照久期公式计算，该债券价格()。
A: 下降10％
B: 下降50％
C: 下降2元
D: 下降625元
E: 上升625元
A: 下降10％
B: 下降50％
C: 下降2元
D: 下降625元
E: 上升625元
举一反三
- 某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算该债券价格为：
- 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为l00元，票面利率为10%。市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为：
- 某公司债券面值100元，票面利率为8%，每年付息，到期期限10年。 经过计算，得知该债券的久期为7.4年，那么如果市场利率上升27个基点，该债券的价格将最可能（）。 A: 上升1% B: 下降1% C: 上升2% D: 下降2%
- 某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。 A: 下降3.45元 B: 上升3.45元 C: 下降3.25元 D: 上升3.25元
- 债券价格和市场利率的关系是：利率（），价格（）。 A: 上升；下降 B: 上升；上升 C: 下降；不变 D: 下降；下降