某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。
A: 下降3.45元
B: 上升3.45元
C: 下降3.25元
D: 上升3.25元
A: 下降3.45元
B: 上升3.45元
C: 下降3.25元
D: 上升3.25元
举一反三
- 【计算题】某公司债券面值 100 元,票面利率为 6% , 5 年到期。当前价格为 115 元。如果张某购买了该债券并持有 2 年, 2 年后以 112 元卖出该债券。 ( 1 )计算当期收益率。 ( 2 )计算张某的持有期收益率
- 如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将（）。 A: 下降16％ B: 上升1.6％ C: 下降1.6％ D: 上升16％
- 一只面值为100元的债券，债券价格为107元，久期为5，凸度为30。若利率上升100个基点，该债券价格将变为（ ）元。_
- 某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为()。 A: 上升1.25% B: 下降1.25% C: 上升1.1% D: 下降1.1%
- 某债券面值为1000 元，票面年利率为12 % ，期限为6 年，每半年付息一次。若市场利率为12 % ，则此债券发行时的价格将( )。A.高于1000 元 A: 等于1000 元 B: 低于1000 元 C: 不确定