Black-Scholes期权定价模型有哪些重要的假设（）。
A: 金融资产收益率服从对数正态分布
B: 在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C: 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
D: 金融资产在期权有效期内无红利及其他所得（该假设后被放弃）
E: 该期权是欧式期权，即在期权到期前不可执行
A: 金融资产收益率服从对数正态分布
B: 在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C: 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
D: 金融资产在期权有效期内无红利及其他所得（该假设后被放弃）
E: 该期权是欧式期权，即在期权到期前不可执行
举一反三
- 使用Black—Scholes期权定价模型，需要给定的条件有：（）。 A: 无风险收益率 B: 标的资产价格波动率 C: 期权存续期 D: 标的资产现价 E: 期权执行价格
- BSM可以用于哪些期权定价？ A: 欧式看涨期权 B: 欧式看跌期权 C: 无收益资产美式看涨期权 D: 无收益资产美式看跌期权
- 使用Black-Scholes期权定价模型，需要给定的条件有：（） A: 无风险收益率 B: 标的资产价格波动率 C: 期权存续期 D: 标的资产现价 E: 期权执行价格 F: 税收与手续费
- 期权的价值受（）以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响，因此期权的定价十分复杂。 A: 标的资产的市场价格 B: 期权的执行价格 C: 期权的到期期限 D: 标的资产价格的波动率 E: 市场利率
- 按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。()