衡量利率风险的方法主要有（）。
A: A利率敏感性缺口分析
B: B久期分析
C: C模拟分析
D: D风险价值分析
A: A利率敏感性缺口分析
B: B久期分析
C: C模拟分析
D: D风险价值分析
举一反三
- （）主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。 A: 缺口分析 B: 久期分析 C: 外汇敞口分析 D: 敏感性分析
- 缺口分析采用的便是利率（）方法。 A: A压力测试 B: B风险价值分析 C: C情景分析 D: D敏感性分析
- 作为利率风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。</p>
- （）主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。 A: A缺口分析 B: B久期分析 C: C外汇敞口分析 D: D敏感性分析
- 关于缺口分析与久期分析之间的比较，下列说法正确的是（） A: A缺口分析只考虑了到期或重新定价的时间，它的目的仅仅是衡量利率敏感资产与负债在时间上的匹配问题对银行盈利造成的影响 B: B缺口分析没有把资产与负债市场价值的变化考虑在内，因此不能反映银行净值的变化 C: C缺口分析是一种初级的、粗略的利率风险计量方法，而久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法 D: D缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响 E: E缺口分析未能考虑基准风险，而久期分析则很好地反映了基准风险