关于缺口分析与久期分析之间的比较，下列说法正确的是（）
A: A缺口分析只考虑了到期或重新定价的时间，它的目的仅仅是衡量利率敏感资产与负债在时间上的匹配问题对银行盈利造成的影响
B: B缺口分析没有把资产与负债市场价值的变化考虑在内，因此不能反映银行净值的变化
C: C缺口分析是一种初级的、粗略的利率风险计量方法，而久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法
D: D缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响
E: E缺口分析未能考虑基准风险，而久期分析则很好地反映了基准风险
A: A缺口分析只考虑了到期或重新定价的时间，它的目的仅仅是衡量利率敏感资产与负债在时间上的匹配问题对银行盈利造成的影响
B: B缺口分析没有把资产与负债市场价值的变化考虑在内，因此不能反映银行净值的变化
C: C缺口分析是一种初级的、粗略的利率风险计量方法，而久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法
D: D缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响
E: E缺口分析未能考虑基准风险，而久期分析则很好地反映了基准风险
A,B,C,D
举一反三
- 关于缺口分析与久期分析之间的比较，下列说法正确的是（） A: 缺口分析只考虑了到期或重新定价的时间，它的目的仅仅是衡量利率敏感资产与负债在时间上的匹配问题对银行盈利造成的影响 B: 缺口分析没有把资产与负债市场价值的变化考虑在内，因此不能反映银行净值的变化 C: 缺口分析是一种初级的、粗略的利率风险计量方法，而久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法 D: 缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响 E: 缺口分析未能考虑基准风险，而久期分析则很好地反映了基准风险
- 有关利率敏感性缺口分析说法正确的是（）。 A: 缺口分析是一种高级的、较准确的利率风险计量方法 B: 缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同 C: 缺口分析不考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化 D: 缺口分析反映利率变动对非利息收入和费用的影响 E: 缺口分析主要衡量利率变动对银行经济价值的影响 F: 缺口分析假定资产利率的变化与负债利率的变化完全一致
- 衡量利率风险的方法主要有（）。 A: A利率敏感性缺口分析 B: B久期分析 C: C模拟分析 D: D风险价值分析
- 下列关于久期缺口的理解，正确的有()。 A: 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B: 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C: 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D: 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E: 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
- （）主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。 A: 缺口分析 B: 久期分析 C: 外汇敞口分析 D: 敏感性分析
内容
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作为利率风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。</p>
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（）主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。 A: A缺口分析 B: B久期分析 C: C外汇敞口分析 D: D敏感性分析
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下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期，说法不正确的是( )。 A: 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 B: 当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 C: 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感 D: 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
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关于久期缺口的说法中，以下描述正确的有()。 A: 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B: 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行净值将下跌 C: 当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加 D: 当久期缺口为负值时，市场利率下降，银行净值将减少 E: 当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响
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关于久期缺口的描述错误的是（）。 A: 久期缺口的绝对值越大，利率风险越高 B: 久期缺口的绝对值越小，利率风险越小 C: 久期缺口的绝对值大小与利率风险呈正向关系 D: 久期缺口大小与利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析