资本资产定价模型假定一个特殊因素解释证券收益，而套利定价理论没有。
举一反三
- 资本资产定价模型假定一个特殊因素解释证券收益，而套利定价理论没有。 A: 正确 B: 错误
- 在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。 A: 期权定价理论 B: 套利定价理论 C: 多因素模型 D: 资产资本定价模型
- 关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较,以下说法不正确的是() A: 在资本资产定价模型中,证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释,它只能解释风险的大小,但无法解释风险来源 B: 套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型 C: 套利定价理论增大了理论的适用性 D: 在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
- 关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较，下列说法正确的是( )。 Ⅰ．套利定价理论增大了理论的适用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型 Ⅳ．在资本资产定价模型中，证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释。它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。<br/>Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性<br/>Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释<br/>Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期<br/>Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ