关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较,以下说法不正确的是()
A: 在资本资产定价模型中,证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释,它只能解释风险的大小,但无法解释风险来源
B: 套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型
C: 套利定价理论增大了理论的适用性
D: 在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
A: 在资本资产定价模型中,证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释,它只能解释风险的大小,但无法解释风险来源
B: 套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型
C: 套利定价理论增大了理论的适用性
D: 在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
举一反三
- 关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较，下列说法正确的是( )。 Ⅰ．套利定价理论增大了理论的适用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型 Ⅳ．在资本资产定价模型中，证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释。它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。<br/>Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性<br/>Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释<br/>Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期<br/>Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（） Ⅰ.套利定价理论增大了结论的实用性 Ⅱ.在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ.套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ.β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B: Ⅱ、Ⅲ C: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 资本资产定价模型假定一个特殊因素解释证券收益，而套利定价理论没有。
- 资本资产定价模型假定一个特殊因素解释证券收益，而套利定价理论没有。 A: 正确 B: 错误