美国出口商向英国出口200万英镑的货物，预计在3个月后收汇。假设当日即期汇率为1英镑=1.5520美元、3个月远期汇率为1英镑=1.5115美元，3个月后即期汇率为1英镑=1.5105美元。如果该美国出口商进行了套期保值，那么相对于在收汇后进行即期交易，可多获利 万美元。
举一反三
- 美国某外贸公司3月5日向英国出口了一批商品,100万英镑的货款3个月以后才能收到。因担心3个月以后英镑对美元的汇率出现下跌,公司买进6月份的英镑看跌期权。已知:3月5日市场即期汇率为1英镑=1.6835美元,6月份的英镑看跌期权协定价格为1英镑=1.6850美元,期权费为0.025美元/英镑。(1)假设3个月后市场即期汇率为1英镑=1.5850美元,美国公司如何选择?可收入多少美元?(2)假设3个月后市场即期汇率为1英镑=1.6980美元,公司如何选择?可收入多少美元?(不考虑其他交易费用)
- 假定，伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.2432/1.2437美元，3月期美元升水51/43，则3个月期的英镑兑美元远期汇率为
- 某美国进口商6月份签订了从英国进口设备的合同，金额为25万英镑，9月份支付货款。 若付款时英镑汇率上升，则美国进口商的进口成本就会上升。假定签约当日英镑的即期汇率为1英镑 = 1.4650美元，而3个月英镑远期汇率却高达1英镑 = 1.4950美元，于是进口商预计3个月后英镑的即期汇率将升值。请问可以选择哪些规避汇率风险的做法？______ ______ ______
- 设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为...为4%和3%，请问投资者应如何套利？（
- 某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款预计三个月后才能收到，假设成交时，纽约外汇市场英镑/美元的即期汇率为1.4750/60，英镑三个月的远期汇水为30/20，若收款日市场即期汇率为1.4350/60。在忽略交易费用的情况下，请思考： (1) 若美出口商不采用远期交易套期保值，到期将收回多少美元？ (2) 若美出口商在成交日采用三个月远期交易对出口货款进行保值，将收回多少美元？ (3) 若在成交日当天，美出口商恰巧有一单进口合约，六个月后支付100万英镑，六个月的远期汇水为50/40，请问该出口商还可以采取什么措施进行保值？