在BSM和Black期权定价公式都需要很多假设，下列哪种假设对定价结果的差异影响最大？
A: 不存在无风险套利机会
B: 允许卖空标的证券
C: 没有交易费用和税收
D: 证券交易是连续的，价格变动也是连续的
A: 不存在无风险套利机会
B: 允许卖空标的证券
C: 没有交易费用和税收
D: 证券交易是连续的，价格变动也是连续的
举一反三
- 下列哪些假设涉及完美世界？ A: 允许卖空标的证券 B: 没有交易费用和税收 C: 证券交易是连续的，价格变动也是连续的 D: 所有证券都完全可分
- 下列哪项不是布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型的基本假设?() A: 证券价格遵循几何布朗运动 B: 在衍生证券有效期内,标的资产有现金收益支付 C: 允许卖空标的证券 D: 不存在无风险套利机会
- 下列关于布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型的基本假设中,不正确的是( )。 A: 证券价格遵循几何布朗运动 B: 在衍生证券有效期内,标的资产可以有现金收益支付 C: 允许卖空标的证券 D: 不存在无风险套利机会
- BSM期权定价模型的假设包括： A: 市场中没有套利机会 B: 波动率是常数 C: 可以买多和卖空任意数量的股票 D: 投资者是风险中性的。
- BSM和Black期权定价模型的假设最大的区别在于： A: 波动率是否常数 B: 利率是否常数 C: 标的资产或期货价格是否遵循几何布朗运动 D: 是否需要“现货可以卖空”这个假设