下列关于布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型的基本假设中,不正确的是( )。
A: 证券价格遵循几何布朗运动
B: 在衍生证券有效期内,标的资产可以有现金收益支付
C: 允许卖空标的证券
D: 不存在无风险套利机会
A: 证券价格遵循几何布朗运动
B: 在衍生证券有效期内,标的资产可以有现金收益支付
C: 允许卖空标的证券
D: 不存在无风险套利机会
举一反三
- 下列哪项不是布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型的基本假设?() A: 证券价格遵循几何布朗运动 B: 在衍生证券有效期内,标的资产有现金收益支付 C: 允许卖空标的证券 D: 不存在无风险套利机会
- 布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型的基本假设包括() A: 标的资产价格是连续变动的 B: 标的资产的价格波动率为常数 C: 市场无套利 D: 标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空
- 在布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型中,需要估计的变量是() A: 期权的到期时间 B: 标的资产价格的波动率 C: 标的资产的到期价格 D: 无风险利率
- 有收益资产美式看跌期权价格可以通过布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价公式直接求得。(<br/>)
- 在BSM和Black期权定价公式都需要很多假设，下列哪种假设对定价结果的差异影响最大？ A: 不存在无风险套利机会 B: 允许卖空标的证券 C: 没有交易费用和税收 D: 证券交易是连续的，价格变动也是连续的