根据资本资产定价模型，资产组合的收益率应该用______来解释。
A: 特定风险
B: 异质性风险
C: 系统性风险
D: 分散化
A: 特定风险
B: 异质性风险
C: 系统性风险
D: 分散化
C
举一反三
内容
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按照资本资产定价模型,影响特定资产必要收益率的因素有( )。 A: 无风险收益率 B: 市场组合收益率 C: 特定资产面临的系统风险 D: 特定资产面临的全部风险
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资本资产定价模型断定，组合的收益率能被（ ）最好地解释。 A: 多样化 B: 特定的风险 C: 经济因素 D: 系统风险
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对资本资产定价模型的理解，正确的有（）。 A: 资本资产定价模型中。风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 B: 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 C: 市场资产组合的贝塔值是0 D: 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 E: 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
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根据资本资产定价模型确定的投资组合，可以消除（）。 A: 不可分散风险 B: 可分散风险 C: 短期风险 D: 市场风险
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根据资本资产定价模型，某项资产的风险收益率取决于该资产的（ ）与市场风险溢价。 A: 系统风险 B: 总风险 C: 财务风险 D: 经营风险