关于抵补利率平价，下列正确的说法是：
A: 即期和远期汇率市场处在均衡状态
B: 套利者无法判断市场均衡与否
C: 存在无风险套利
D: 存在风险套利
A: 即期和远期汇率市场处在均衡状态
B: 套利者无法判断市场均衡与否
C: 存在无风险套利
D: 存在风险套利
举一反三
- 套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定性因素，根据套利定价理论，如果（ ）的话，市场上就会存在无风险套利机会 A: 市场无效 B: 市场有效 C: 市场未达到均衡状态 D: 市场已经达到均衡状态
- 关于套利理论,下列说法错误的是( )。 A: 套利定价理论推导出了与资本资产定价模型相似的一种市场关系 B: 套利定价理论认为如果市场未达到均衡状态,就会存在无风险套利机会 C: 套利定价理论认为,一旦有股票的价格背离均衡价格,就会产生套利机会 D: 套利活动不能使偏离均衡价格的股票的价格回到均衡水平
- 下列关于投机者和套利者的说法正确的是？（） A: 投机者通过承受衍生品市场的风险获利，而套利者不受风险即可获利 B: 投机者的意思是没有预期的盲目投机 C: 无风险套利活动会扰乱市场秩序 D: 投机者和无风险套利者是衍生品市场的交易对手
- APT理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定因素。如果市场未达到均衡状态，市场上就会存在无风险的套利机会
- 关于套利证券组合的说法，正确的有哪些？ A: 套利证券组合的因子敏感度为零，即其不受风险因素的影响 B: 套利组合的预期收益率为正 C: 套利组合的收益率是市场无风险资产对应的收益率 D: 若存在套利组合，说明市场的定价偏离了均衡