关于套利证券组合的说法，正确的有哪些？
A: 套利证券组合的因子敏感度为零，即其不受风险因素的影响
B: 套利组合的预期收益率为正
C: 套利组合的收益率是市场无风险资产对应的收益率
D: 若存在套利组合，说明市场的定价偏离了均衡
A: 套利证券组合的因子敏感度为零，即其不受风险因素的影响
B: 套利组合的预期收益率为正
C: 套利组合的收益率是市场无风险资产对应的收益率
D: 若存在套利组合，说明市场的定价偏离了均衡
举一反三
- 套利证券组合是预期收益增加而风险没有增加,因而套利证券组合要满足三个条件。以下关于满足的条件,说法正确的是() A: 不需要投资者增加任何投资 B: 套利证券组合的因子1的敏感程度为零,就是说它不受因素风险影响 C: 套利组合的预期收益率必须为正数 D: 套利组合的预期收益率必须为非负数
- 关于套利机会与套利组合，下列描述正确的是（）。 A: 所谓套利组合，应满足该组合中各种证券的权数满足戈x1+x2+…+xn=0 B: “套利”是指人们利用同一资产在不同市场问定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为 C: 所谓套利组合，应满足该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1+x2b2+……+xnbn=0。其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数 D: 所谓套利组合，应满足该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+…+xnErn>0。其中，Eri表示证券i的期望收益率
- 证券投资组合管理的套利定价理论认为（）。 A: 市场均衡状态下，证券或证券组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B: 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同的期望收益率 C: 期望收益率与因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映 D: 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
- 套利定价理论认为()。 A: 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B: 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C: 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止 D: 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
- 因素组合A的预期收益率为10%，无风险利率为3%，单因素APT模型下，充分分散化的资产组合P对因素A的敏感系数为0.6。若组合P预期收益率为8%，则考虑用因素组合A、无风险资产和资产组合P构建无风险套利组合，可以获得无风险套利利润为______。(忽略交易费用。) A: 7.20% B: 0.80% C: 5.00% D: 0，因为不存在无风险套利机会