证券市场线描述的是[br][/br](1)证券的期望收益率与其系统风险的关系[br][/br](2)市场组合是风险证券的最佳资产组合[br][/br](3)证券收益与指数收益的关系:[br][/br](4)由市场组合与无风险资产组成的有效资产组合，[br][/br][br][/br]
答:(1)。证券市场线([tex=2.286x1.0]opvzlEzv27/uB+SUVYzMNA==[/tex])描述了单个证券及任意一个投资组合，包括有效组合和非有效组合，预期收 益率与其系统风险的线性关系。[tex=2.286x1.0]opvzlEzv27/uB+SUVYzMNA==[/tex]的截距为[tex=0.857x1.071]rKdvl8YtvVr2UllhHZiejA==[/tex]斜事为（[tex=2.714x1.214]Wlav08dRHOsT3+Y8l2cNAQ==[/tex])斜率为正。
举一反三
- 证券市场线描述了（ ）。 A: 有效证券组合的期望收益率与其系统风险的关系 B: 由市场证券组合和无风险证券构成的资产组合 C: 市场证券组合是风险性证券的最佳资产组合 D: 证券收益与指数收益之间的关系
- 证券市场线描述的是（） A: 证券的预期收益率与其总风险的关系 B: 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C: 证券收益与市场组合收益的关系 D: 由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
- 证券市场线描述的是（）。 A: 证券的预期收益率与其系统风险的关系 B: 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C: 证券收益与指数收益的关系 D: 由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
- 已知无风险收益率[tex=2.786x1.286]o+O3Ape97U/19rLtueoSWQkeYMmhKeRTivhJTPgtRUI=[/tex]，市场组合预期收益率为10%，证券A与证券B的β值分别为[tex=6.714x1.214]BysJhmNyZvxgtgle6mWBVdeN4RwtWqu16GvPw9rwCEeBIDfka42x+VEt7dXmhefZ[/tex]:(1)两证券的预期收益率各是多少?[br][/br][br][/br](2)当市场组合预期收益率为11%与9%时，两证券的预期收益率各是多少?[br][/br][br][/br][br][/br]
- 证券市场线描述的是： A: 证券收益与指数收益的关系 B: 证券的预期收益率与其系统风险的关系 C: 证券的预期收益率与其总风险的关系 D: 由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
内容
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考察拥有由下表给出的预期收益率和风险的两项资产。[br][/br][img=825x102]17b2360ded58455.png[/img][br][/br] 如果这些资产的收益率拥有+0.5的相关系数，一项在两种证券之间等分的资产组合的风险和收益率是多少?这两种证券的何种组合可以产生拥有最低风险的资产组合?该风险水平是多少?
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考察拥有由下表给出的预期收益率和风险的两项资产。[br][/br][img=830x103]17b2368e4defcf0.png[/img][br][/br] 当两种资产不相关的时候,如果这些资产的收益率拥有+0.5的相关系数，一项在两种证券之间等分的资产组合的风险和收益率是多少?这两种证券的何种组合可以产生拥有最低风险的资产组合?该风险水平是多少?
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证券市场线描述的是:(1)证券的预期收益率是其系统性风险的函数。(2)市场组合是风险证券的最优组合。(3)证券收益率与指数收益率之间的关系。(4)由市场组合和无风险资产组成的组合。
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在证券的市场组合中,所有证券β系数的加权平均数等于1。( )[br][/br]
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证券的投资组合( )[br][/br]A、能分散所有风险[br][/br]B、能分散系统性风险[br][/br]C、能增加公司的信誉[br][/br]D、不能分散风险[br][/br]答案解析：