举一反三
- 在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。 A: 资产中较大比例投资于无风险资产 B: 不愿意投资于市场资产组合 C: 平均分配市场资产组合和无风险资产 D: 愿意将资金投资于市场资产组合
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确? A: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 B: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？ （ ） A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B: 投资者选择能使他们的风险最小的投资组合 C: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
- 资本资产定价模型认为______。 A: 每个投资者都会优化其投资组合，最终所有个体的投资组合会趋于一致，每种资产的权重等于该资产在市场投资组合中所占的比例 B: 在均衡市场中，投资者有不同的信念 C: 资本市场投资组合的风险溢价与市场风险和投资者风险厌恶程度成反比 D: 所有投资者选择持有风险投资组合作为其最优投资组合，投资者之间的差别只是投资于最优风险投资组合与投资于无风险资产的比例上不同而已
- 资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，所有投资者拥有各不相同的有效边界。（）
内容
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在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。 A: 资产中较大比例投资于无风险资产 B: 不愿意投资与市场资产组合 C: 平均分配市场资产组合和无风险资产 D: 愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
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资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。
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从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（ ） A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B: 所有说法都不对 C: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
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假定市场上：（1）无风险资产的收益率为6%，（2）风险证券只有A、B两种，它们的预期收益率E(A)=10%、E(B)=20%、并求得用这两种风险资产构成最优风险资产组合时，投资A证券的比例为0.4，投资B证券的比例为0.6，最优风险资产组合的标准差为20%，投资者的风险厌恶系数为10。 A: 由A、B证券构成的风险资产组合的预期收益率为16%。 B: 最优配置线的夏普比率为0.5 C: 最优投资组合里，有25%的资金投资了无风险资产。
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假定市场上：（1）无风险资产的收益率为6%，（2）风险证券只有A、B两种，它们的预期收益率分别为E(A)=10%、E(B)=20%，并求得用这两种风险资产构成最优风险资产组合时，投资A证券的比例为0.4，投资B证券的比例为0.6，最优风险资产组合的标准差为20%。投资者的风险厌恶系数为10。下面哪些阐述是正确的？ A: 由A、B证券构成的风险资产组合的预期收益率为16%。 B: 最优配置线的夏普比率为0.5。 C: 最优投资组合里，有25%的资金投资了无风险资产。