套利均衡定价模型表明，在证券市场的均衡状态下，（）。
A: 证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定
B: 承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率
C: 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
D: 以上都对
A: 证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定
B: 承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率
C: 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
D: 以上都对
举一反三
- 证券投资组合管理的套利定价理论认为（）。 A: 市场均衡状态下，证券或证券组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B: 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同的期望收益率 C: 期望收益率与因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映 D: 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
- 套利定价理论认为()。 A: 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B: 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C: 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止 D: 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
- 关于证券市场线的说法，正确的有()。 A: 证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其β系数之间存在着线性关系 B: 证券市场线方程中的"系数反映证券的期望收益率对市场平均收益率的敏感度 C: 证券市场线表明有效组合的风险都是系统风险 D: 证券市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
- 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 A: 市价总值 B: 无风险收益率 C: 市场组合期望收益率 D: 市盈率 E: 系统风险
- 反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）