证券投资组合管理的套利定价理论认为（）。
A: 市场均衡状态下，证券或证券组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B: 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同的期望收益率
C: 期望收益率与因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
D: 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
A: 市场均衡状态下，证券或证券组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B: 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同的期望收益率
C: 期望收益率与因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
D: 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
举一反三
- 套利定价理论认为()。 A: 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B: 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C: 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止 D: 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
- 套利均衡定价模型表明，在证券市场的均衡状态下，（）。 A: 证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定 B: 承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率 C: 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映 D: 以上都对
- 套利定价理论的假设包括（）。 A: 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B: 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C: 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利 D: 市场处于均衡状态时，证券或组合的期望收益完全由它所承担的因素风险所决定
- 套利定价理论的观点有（）。 A: 套利理论者认为投资者可以不断地进行套利交易 B: 市场均衡时，证券组合的期望收益完全由其承担的因素风险所确定 C: 市场均衡可以通过套利达到 D: 市场可以有均衡状态
- 套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（）