套利定价理论不需要市场处于均衡状态。
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
B
举一反三
- 套利定价理论不需要市场处于均衡状态。
- 套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定性因素，根据套利定价理论，如果（ ）的话，市场上就会存在无风险套利机会 A: 市场无效 B: 市场有效 C: 市场未达到均衡状态 D: 市场已经达到均衡状态
- 关于套利理论,下列说法错误的是( )。 A: 套利定价理论推导出了与资本资产定价模型相似的一种市场关系 B: 套利定价理论认为如果市场未达到均衡状态,就会存在无风险套利机会 C: 套利定价理论认为,一旦有股票的价格背离均衡价格,就会产生套利机会 D: 套利活动不能使偏离均衡价格的股票的价格回到均衡水平
- 套利定价理论用套利概念定义均衡，不需要市场组合的存在性，而且所需的假设比资本资产定价模型(CAPM模型)更少、更合理。 A: 正确 B: 错误
- 套利定价理论的观点有（）。 A: 套利理论者认为投资者可以不断地进行套利交易 B: 市场均衡时，证券组合的期望收益完全由其承担的因素风险所确定 C: 市场均衡可以通过套利达到 D: 市场可以有均衡状态
内容
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现代资本市场理论包括（ ）。 A: 资产组合理论 B: 资本资产定价模型 C: 套利定价模型 D: 期权定价理论 E: 有效市场假说 F: 市场均衡理论
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套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。 () A．正确 B．错误
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不存在套利机会的金融市场是均衡市场，这种市场均衡就是无套利均衡。 A: 正确 B: 错误
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金融经济学的主要理论有（） A: 市场均衡理论 B: 资本资产定价模型。 C: 套利定价理论 D: 动态投资组合理论。
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与资本资产定价模型相反，套利定价理论：（ ） A: 要求市场处于均衡状态。 B: 不要求市场组合存在。 C: 基于微观变量构建风险溢价。 D: 明确了影响期望收益率的因子的数量和种类。