假设组合A和组合B都是充分多样化的资产，A的期望收益率为12%，B的期望收益率为9%。如果经济中只有一个因子，A的贝塔为1。2，B的贝塔为0。8，那么无风险利率一定为3%。（ ）
举一反三
- 在一个单因子经济中，组合A的期望收益率为12%，贝塔为1。2；组合B的期望收益率为6%，贝塔为0。两个组合都是充分多样化的组合。假设有另外一个充分多样化的组合E，它的贝塔为0。6，期望收益率为8%。给定已有信息，经济中是存在套利机会的。（ ）
- 假设组合A和组合B都是充分多样化的组合。组合A的贝塔为1.0，期望收益率为16%；组合Y的贝塔为0.5，期望收益率为8%。无风险利率为4%。组合A和组合B存在套利机会。
- 一个组合的期望收益率为12%，无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为8%，那么这个组合的贝塔为（ ）。 A: 3 B: 1.5 C: 2 D: 1
- 一个组合的期望收益率为12%，无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为8%，那么这个组合的贝塔为（）
- 假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0，期望收益率为18%；组合Y的贝塔为0.25，期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的（ ）