在《巴塞尔协议》1996年市场风险修正案下，银行可以使用它的内部模型从以下方面去计算其市场风险资本要求，除了以下哪一项？
举一反三
- 在《巴塞尔协议2》下，经过监管机构批准的银行可以使用内部模型法来估计它们的市场风险资本要求。下列哪一种是在内部模型法下计算资本要求的方法？
- 巴塞尔协议对银行风险的界定中把以下哪些风险归为市场风险（ ）。
- 《巴塞尔协议Ⅱ》的特点不包括（ ）。 A: 在确定资本充足率时，增加了风险权数划分的档次 B: 《巴塞尔协议Ⅱ》的标准法引入了内部评级 C: 要求参与国银行使用相同的公式和相同的风险权数计算资本充足率 D: 风险资产的测算反映了金融市场上的信用风险、市场风险以及操作风险
- 1988年《巴塞尔资本协议》规定银行的资本要全面覆盖信用风险、市场风险和操作风险。（ ）
- 《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（）。 A: 信用风险加权资产＋市场风险资本要求 B: 信用风险加权资产＋市场风险资本要求＋操作风险资本要求 C: （信用风险加权资产＋市场风险资本要求＋操作风险资本要求）×12.5 D: 信用风险加权资产＋（市场风险资本要求＋操作风险资本要求）×12.5