根据抵补利率平价如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率 6%，那么，伦敦某银行3 个月美元远期汇率为
举一反三
- 设伦敦市场是年利率为12%，纽约市场是年利率为8%，且伦敦外汇市场的即期汇率为1英镑=1.5435美元，则1年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率为（ ）。
- 假设在纽约三个月期利率为4％，伦敦为3％，而即期汇率是2.00美元=1英镑和3个月远期汇率为2.10美元=1英镑。在此情况下，则导致短期投资套利流向为（） A: 从纽约到伦敦 B: 从伦敦到纽约 C: 既不从纽约到伦敦，也不从伦敦到纽约 D: 条件不足，无法确定
- 伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5893美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元，表明美元的远期汇率为（
- 设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为 GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30－50点，请回答8-10题。 求 3个月的远期汇率。
- 已知∶1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元 3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价 FRA（3×6）为4.50%/4.60%。 求∶①3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少? ②若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为4%，该公司做远期利率协议的交制割金额及实际借款利率是多少?