• 2022-05-31
    已知∶1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元 3000万,担心3个月后欧洲美元利率上涨,决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价 FRA(3×6)为4.50%/4.60%。
求∶①3个月后,伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%,该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少?
②若3个月后,伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为4%,该公司做远期利率协议的交制割金额及实际借款利率是多少?
  • 举一反三