假设短期国库券的利率为6%,市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由25%的A公司股票和75%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.25,那么该资产组合的风险溢价为多少?
举一反三
- 【单选题】假设一名风险厌恶型的投资者,拥有M公司的股票,他决定在其资产组合中加入M a c公司或是G公司的股票。这三种股票的期望收益率和总体风险水平相当, M公司股票与M a c公司股票的协方差为-0 . 5,M公司股票与G公司股票的协方差为+ 0 . 5。则资产组合: A. a. 买入M a c公司股票，风险会降低更多。 B. b. 买入G公司股票，风险会降低更多。 C. c. 买入G公司股票或M a c公司股票，都会导致风险增加。 D. d. 由其他因素决定风险的增加或降低
- A公司预期将在来年每股分派3.50元的红利，预计每年红利增长率为10%，无风险回报率为5%，预期的市场资产组合回报率为13%。股票今天的市价是90.00元。投资者购买该股票的收益率为13.9%，如果该公司股票定价正确，CAPM成立，则A公司股票的β值约为______。 A: 0.8 B: 1.0 C: 1.1 D: 1.4
- 某股票的标准差为25％，市场组合收益率的标准差为10％，该股票收益率与市场组合收益率间的相关系数为0．8，则该股票的JE；值等于( )。 A: 0．8 B: 1．25 C: 1．1 D: 2
- 假设市场投资组合的风险溢价为10%。假定一个资产组合的25%投资于A股票，75%投资于B股票，它们各自的β值分别为βA = 2.0和βB = 1.0，那么该资产组合的风险溢价是多少？ A: 0.1 B: 0.125 C: 0.15 D: 0.175
- A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票的必要收益率是______。 A: 0.09 B: 0.10 C: 0.12 D: 0.15