假设市场投资组合的风险溢价为10%。假定一个资产组合的25%投资于A股票，75%投资于B股票，它们各自的β值分别为βA = 2.0和βB = 1.0，那么该资产组合的风险溢价是多少？
A: 0.1
B: 0.125
C: 0.15
D: 0.175
A: 0.1
B: 0.125
C: 0.15
D: 0.175
举一反三
- 2、某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.。根据A、B、C股票的β系数,这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的是( )。 A: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 B: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 D: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。
- 刘先生构建一个投资组合，其中20%投资于股票A，10%投资于股票B，30%投资于股票C，40%投资于股票D，四只股票 值分别为1.2、0.9、1.5、2。则该投资组合的 值为（ ）。 A: 0.98 B: 1.24 C: 1.58 D: 1.67
- 假设短期国库券的利率为6%,市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由25%的A公司股票和75%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.25,那么该资产组合的风险溢价为多少?
- 请根据以下资料回答： 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.2、1.0和0.8，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。 对这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的一项是______。 A: B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票 B: C股票相对于市场投资组合的投资风险大于A股票 C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票 D: 无法比较
- 假设某一个投资组合由两种股票组成,以下说法正确的是_____ 如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业,那么组合的风险要小于单独一种股票的风险 投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和 该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率 该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险